L'IA surveillera désormais les fraudeurs sur la plus grande bourse du monde

Tour Nasdaq Avec l'aimable autorisation du Nasdaq

Le marché boursier Nasdaq est une cible attrayante pour les fraudeurs. En tant que plus grande bourse du monde en volume, elle doit être constamment surveillée pour détecter les tentatives de contourner illégalement le système. Celles-ci peuvent inclure des manipulations pour gonfler le cours de clôture d'une action ; baratter (acheter et vendre rapidement des actions) pour donner la fausse impression d'une grande activité ; et l'usurpation d'identité (passer un ordre d'achat ou de vente important sans intention de l'exécuter) pour créer une demande artificiellement élevée.

Cette surveillance est désormais facilitée par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui le Nasdaq, la société mère de la bourse. Un nouveau système d'apprentissage en profondeur travaille en tandem avec des analystes humains pour surveiller environ 17,5 millions de transactions par jour.

Le système complète un système de surveillance logiciel existant qui utilise des statistiques et des règles pour signaler tout signe d'abus de marché. Sur le marché boursier américain, par exemple, l'ancien système émettait environ 1 000 alertes par jour pour que des analystes humains enquêtent, explique Martina Rejsjo, responsable de la surveillance du marché pour les actions nord-américaines du Nasdaq. Seule une fraction de ces cas serait ultérieurement confirmée comme fraude et entraînerait de lourdes amendes.

Le nouveau système devrait présenter un certain nombre d'avantages. Premièrement, le Nasdaq affirme qu'il sera plus précis pour identifier les schémas d'abus, réduisant ainsi le fardeau des analystes humains. Deuxièmement, il sera plus efficace pour détecter des schémas d'abus plus complexes, en particulier l'usurpation d'identité, qui, selon le Nasdaq, deviendra de plus en plus courante.

Pour commencer, le système a été formé pour détecter des sous-ensembles particuliers d'abus en apprenant à partir d'exemples historiques. Chaque fois qu'il détecte une activité suspecte similaire, il alerte un analyste humain possédant l'expertise appropriée. Un comportement étrange dans un titre biotechnologique, par exemple, sera immédiatement signalé à un analyste familier avec les comportements du marché de l'industrie biotechnologique.

Après avoir enquêté sur le cas, l'analyste entre le résultat dans le système. De cette façon, l'algorithme d'apprentissage en profondeur affine en permanence sa compréhension. Il sera également formé pour détecter différents types d'abus au fil du temps.

Mais les réseaux de neurones, les algorithmes qui alimentent ces systèmes d'apprentissage en profondeur, ne sont aussi bons que les exemples sur lesquels ils sont formés. Dans d'autres domaines, des hackers ont pu les tromper en exploitant leurs angles morts. Doug Hamilton, directeur général de l'intelligence artificielle du Nasdaq, explique que c'est pourquoi l'équipe déploiera d'abord le nouveau système de surveillance par-dessus l'ancien, plutôt que de le remplacer immédiatement. Avoir des analystes humains comme backstop ajoute une couche d'assurance supplémentaire, dit-il.

Si le système est un succès, l'entreprise prévoit de le déployer à l'échelle mondiale. Le Nasdaq exploite également 29 marchés au total en Amérique du Nord et en Europe et fournit des technologies de surveillance du marché à 59 autres marchés, 19 régulateurs et plus de 160 banques et courtiers. L'entreprise considère la répression des activités frauduleuses comme un élément essentiel du maintien de la confiance dans le système financier. L'intégrité du marché est l'une des choses les plus importantes pour une bourse, dit Rejsjo.

Fondamentalement, le système devrait être capable de s'adapter plus rapidement aux nouveaux modèles à mesure que les tactiques des fraudeurs changent et deviennent plus sophistiquées.

La façon dont ils essaient de tromper le marché évolue constamment, explique Tony Sio, responsable de la technologie de réglementation du marché au Nasdaq, de sorte que les schémas et les types d'abus qui se produisent évoluent également en permanence.

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