L'apprentissage automatique identifie les arnaques à la crypto-monnaie avant qu'elles ne se produisent

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L'émergence des crypto-monnaies au cours des dernières années a été un tour de montagnes russes. En 2017, la valeur de Bitcoin est passée de 900 $ à près de 20 000 $ avant de s'effondrer de façon spectaculaire. Aujourd'hui, début décembre 2018, un seul bitcoin vaut un peu moins de 4 000 $.

Tout cela a encouragé le développement rapide d'autres crypto-monnaies - bien plus de 1 000 d'entre elles selon la plupart des estimations. Le rêve est que ceux-ci pourraient reproduire le succès de Bitcoin. Mais la réalité est que peu sont échangés en gros volume ou valent quoi que ce soit.

La montée et la chute spectaculaires des crypto-monnaies, ainsi que le supposé anonymat qu'elles offrent, ont sans surprise attiré les criminels. L'histoire des crypto-monnaies est jonchée de vols, de schémas de Ponzi et d'autres activités illégales.

Mais ces derniers mois, un type de fraude a fait son apparition : les stratagèmes de pompage et de vidage. En février, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a émis un avertissement spécifique aux consommateurs concernant ces escroqueries, et les régulateurs ont commencé à poursuivre activement les meneurs.

Pourtant, on sait peu de choses sur ces programmes, leur fonctionnement et leur fonctionnement détaillé.

Aujourd'hui, cela change grâce au travail de Jiahua Xu et Benjamin Livshits à l'Imperial College de Londres. Ces gars-là ont étudié les schémas de pompage et de vidage sur les marchés de la crypto-monnaie et publient maintenant le premier compte rendu détaillé de leur fonctionnement. Les chercheurs ont même développé un algorithme capable de prédire quand ils sont sur le point de se produire, ce qui offre un moyen prometteur de les renverser ou de les prévenir.

Tout d'abord un peu de contexte. Les schémas de pompage et de vidage sont une ruse bien connue sur les marchés de négoce de matières premières conventionnels, mais ne sont devenus courants que récemment dans les crypto-monnaies. L'organisateur commence par sélectionner une crypto-monnaie obscure et l'accumule tranquillement.

L'organisateur annonce alors qu'une opération de pompe est sur le point de commencer et qu'une crypto-monnaie choisie au hasard sera annoncée à un moment précis. Ces annonces ont lieu sur des canaux anonymes, tels que Telegram, auxquels les parties intéressées peuvent s'abonner.

À l'heure indiquée, l'organisateur révèle la crypto-monnaie choisie, qui se trouve être celle qu'il a accumulée. C'est le signal pour les parties intéressées de commencer à acheter. L'activité soudaine déclenche alors une forte augmentation du prix de la devise.

Lorsque le prix atteint son apogée, une vente commence alors que les participants tentent de réaliser un profit rapide aux dépens de toute personne assez malchanceuse pour avoir rejoint le jeu sans le savoir ou trop lentement. Toute cette activité se déroule en quelques minutes seulement.

Bien sûr, l'organisateur est clairement en mesure de réaliser le plus grand profit. Mais un nombre important d'autres participent dans l'espoir d'encaisser suffisamment tôt pour réaliser un profit. En effet, une partie de la ruse est que la pompe est entièrement automatisée et aléatoire, de sorte que personne ne peut profiter des informations privilégiées et que seules les réactions rapides et le jugement déterminent qui gagne.

Assez de gens ont été trompés par cette ruse pour rendre les systèmes de pompage et de vidage de plus en plus courants. Xu et Livshits disent qu'il y a en moyenne deux escroqueries par pompage et vidage par jour et que celles-ci génèrent environ 7 millions de dollars de volume de transactions par mois. Donc, quelqu'un gagne une somme importante.

Pour étudier les détails, les chercheurs se sont concentrés sur une seule escroquerie de pompage et de vidage qui a eu lieu le 14 novembre 2018, à 19h30 GMT exactement. Ils ont glané les détails en enregistrant des annonces sur plusieurs chaînes Telegram, la plus importante étant Official McAfee Pump Signals, qui compte plus de 12 000 membres. Ils ont ensuite enregistré les variations de prix et les volumes de transactions de la devise sélectionnée

À 19:30:04, Official McAfee Pump Signals a révélé la pièce choisie, une crypto-monnaie peu connue appelée BVB, qui avait été créée en 2016 par des supporters de l'équipe de football allemande Borussia Dortmund. Cependant, la pièce était en sommeil depuis plus d'un an, avec peu d'activité commerciale et une valeur d'environ 35 sat (1 sat = 10-8 bitcoin).

Ensuite, les choses ont commencé à se produire rapidement. Nous remarquons que le premier ordre d'achat a été passé et complété en 1 seconde après l'annonce de la première pièce, disons Xu et Livshits. Après seulement 18 secondes d'une vague d'achat maniaque, le prix des pièces a déjà grimpé en flèche pour atteindre son apogée. C'est alors qu'il a atteint 115 sat.

Toutes les chaînes Telegram n'ont pas réagi aussi rapidement. Quiconque suivait Bomba bitcoin cryptoopia était considérablement désavantagé, puisque cette chaîne a annoncé la pompe à 19:30:23. Noter que Bombe bitcoin 'cryptopia' n'a annoncé la pièce qu'au moment où le prix de la pièce était déjà à son apogée, ce qui rend impossible pour les investisseurs qui se fiaient uniquement à leur annonce de gagner de l'argent, disent Xu et Livshits.

Puis, au fur et à mesure que les participants prenaient leurs bénéfices, le prix s'effondrait. Trois minutes et demie après le début du pompage et du vidage, le prix des pièces était tombé en dessous de son prix d'ouverture, selon les chercheurs. Après cela, le volume des échanges a chuté de manière significative.

L'analyse de Xu et Livshits révèle des détails intéressants sur l'événement. Tout d'abord, quiconque rejoignait l'activité plus de 18 secondes après son démarrage avait peu d'espoir de réaliser un profit.

Et deuxièmement, les participants ont acheté environ deux fois plus de pièces BVB qu'ils n'en ont vendues. Cela suggère que de nombreux participants sont assis sur des pièces invendues. Ces détenteurs de pièces ne peuvent s'attendre qu'à inverser la position dans la prochaine pompe, qui pourrait ne jamais venir, disent les chercheurs.

Xu et Livshits ont étudié 236 autres événements de pompage et de vidage qui ont eu lieu entre le 21 juillet et le 18 novembre. Ils disent que beaucoup d'entre eux ont été précédés d'une activité d'achat inhabituelle dans la devise cible. Cela serait cohérent avec le fait que les initiés accumulent la monnaie avant la pompe. L'étude révèle que les organisateurs de pompage et de vidage peuvent facilement utiliser leurs informations d'initiés pour tirer un profit supplémentaire au sacrifice de leurs collègues pompistes, disent Xu et Livshits.

Mais l'étude suggère également un moyen de repérer les devises cibles avant qu'elles ne soient révélées : recherchez simplement les échanges inattendus de pièces obscures. Pour savoir si cela fonctionne, Xu et Livshits ont utilisé les données historiques des schémas de pompage et de vidage connus pour former un algorithme d'apprentissage automatique afin de repérer les signes révélateurs qu'une arnaque est sur le point de se produire.

Ils l'ont ensuite laissé perdre sur des données en direct, où il a trouvé cette activité à six reprises entre le 30 octobre et le 6 novembre. Cinq de ces alertes se sont avérées annoncer de véritables stratagèmes de pompage et de vidage.

Ce travail suggère une voie pour saper ou prévenir les escroqueries, mais il est probable qu'il ne s'agisse que d'un mouvement dans le jeu traditionnel du chat et de la souris que les experts en sécurité utilisent contre les acteurs malveillants. Vraisemblablement, les organisateurs de ces escroqueries modifieront rapidement leurs activités pour les rendre plus difficiles à repérer pour ce type d'algorithme d'apprentissage automatique. Etc.

Il est peu probable que les escroqueries à la crypto-monnaie disparaissent de sitôt. Mais ce type de compréhension détaillée de leur fonctionnement ne peut qu'être d'une grande valeur pour les empêcher de se répandre plus largement.

Réf : arxiv.org/abs/1811.10109 : L'anatomie d'un système de pompage et de vidage de crypto-monnaie

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