Google Trends pourrait prédire les mouvements du marché boursier, selon une étude

Le krach boursier éphémère de cette semaine provoqué par un faux rapport du compte Twitter piraté de l'Associated Press a attiré l'attention encore une fois sur la pratique croissante de Wall Street en matière d'actualités minières et de données sociales pour faire des métiers.

Une étude en Nature Scientific Reports aujourd'hui illustre à quel point la bonne combinaison d'algorithmes pourrait être lucrative.

À l'aide de Google Trends, les chercheurs ont analysé les volumes de requêtes de recherche Google de 2004 à 2011 pour un ensemble de 98 termes de recherche principalement liés à la finance, ont examiné l'évolution des cours des actions au cours de la même période et ont essayé de voir s'ils pouvaient déterminer rétroactivement les modèles de recherche. qui a montré des signes avant-coureurs de mouvements du marché. Ils ont également testé des stratégies de trading qui agiraient sur ces signes.

Le volume du terme de recherche dette s'est avéré être le mot qui s'est avéré le plus prometteur, et un plan de trading basé sur les changements dans les recherches de ce terme aurait donné un rendement de 326 % sur la période analysée, ont constaté les auteurs. À titre de comparaison, un investissement d'achat et de conservation dans le Dow Jones Industrial Average a généré un rendement de 16 %.

Bien sûr, il est plus facile d'examiner les données historiques et de faire des rendements hypothétiques que de prédire dans quelle mesure le trading basé sur Google Trends fonctionnera au cours de la prochaine décennie. Cependant, comme le montre cette étude, il est clair que les stratégies de négociation d'actions basées sur l'extraction d'ensembles de données publiques en temps réel continueront à devenir plus sophistiquées que ce qui s'est produit cette semaine.

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